[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 ) ::
جلد 17 شماره 40 صفحات 1-12 برگشت به فهرست نسخه ها
بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم پارامتری در سری های زمانی
نصراله ایران پناه 1، پریسا میکلانی2
1- اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار
2- دانشجو
چکیده:   (2783 مشاهده)
یکی از مسائل مهم در تحلیل سری‌های زمانی برآورد بازه‌‌ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال‌های اخیر، روش‌های متفاوت بوت‌استرپ برای برآورد بازه‌های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش‌های بوت‌استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده‌ها است و نمونه‌های بوت‌استرپ با استفاده از بازنمونه‌گیری از باقیمانده‌ها تولید می‌شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت-استرپ ناپارامتری ارائه می‌شوند و سپس در یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی بازه‌های پیشگویی بوت‌استرپ نیم پارامتری با بازه‌ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می‌شوند. در نهایت روش‌های ارائه شده برای برآورد بازه‌های پیشگویی داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می‌روند.
واژه‌های کلیدی: سری زمانی ARMA، ‌ بازه‌های پیشگویی، بوت استرپ نیم‌پارامتری، شبیه‌سازی مونت کارلو
متن کامل [PDF 690 kb]   (355 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: آمار و ریاضی
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Iranpanah N, Mikelani P. Semiparametric bootstrap prediction intervals in time series. Materials & Energy. 2015; 17 (40) :1-12
URL: http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html

ایران پناه نصراله، میکلانی پریسا. بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم پارامتری در سری های زمانی. مواد و انرژی. 1394; 17 (40) :1-12

URL: http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html



دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی Quarterly Journal of Science  Kharazmi University