دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 )                   جلد 17 شماره 40 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار
2- دانشجو
چکیده:   (5885 مشاهده)
یکی از مسائل مهم در تحلیل سری‌های زمانی برآورد بازه‌‌ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال‌های اخیر، روش‌های متفاوت بوت‌استرپ برای برآورد بازه‌های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش‌های بوت‌استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده‌ها است و نمونه‌های بوت‌استرپ با استفاده از بازنمونه‌گیری از باقیمانده‌ها تولید می‌شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت-استرپ ناپارامتری ارائه می‌شوند و سپس در یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی بازه‌های پیشگویی بوت‌استرپ نیم پارامتری با بازه‌ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می‌شوند. در نهایت روش‌های ارائه شده برای برآورد بازه‌های پیشگویی داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می‌روند.
متن کامل [PDF 690 kb]   (926 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: آمار و ریاضی
انتشار: 1394/6/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.